Amortiguación de tendencia (Series de Tiempo)

Recuerdo que hace un tiempo, un colega me decía que un problema que tenían los modelos de series de tiempo, era que a pesar de considerar tendencia y estacionalidad (como lo hace el modelo Holt-Winters) muchas veces la curva era demasiado optimista o demasiado pesimista y que esta perspectiva era irreal aún cuando los datos decían lo contrario.

Revisando la lista de mejoras nuevas para la versión 7.0 de SAP SCP encontré algo que llamó mi atención y era el "trend dampening" o mejor dicho: amortiguación de la tendencia.

Este concepto, nuevo para mi, captó mi atención y buscando un poco en Google, encontré las fórmulas que utiliza para realizar esta amortiguación de tendencia usando un parámetro Phi:

Imagino que el efecto de incluir este parámetro generará resultados como estos, lo cual para algunos puede ser de utilidad en caso la vista a futuro (a pesar de lo que dicen los datos) no sea muy optimista:

Para el interesado en profundizar sobre el tema, le recomiendo revisar el siguiente documento: Why the damped trend works (de Everette S. Gardner, Jr. - University of Houston, Bauer College of Business).